I Radar Detail
铁矿石 品种雷达详情
根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。风险等级
警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。
点击左侧方案，高亮图表支撑阻力
I · 分时图
铁矿石 盘中节奏
高亮支撑阻力：爆点方案
最近分时开 779.5高 786.0低 775.9收 781.5量 833持仓 --距离当前：+0.0 / 0.00%当前价格 附近
当前价格中枢，用于衡量上下方波动步距和风险边界。
突破风险
68爆点方案
买入近月平值 Put 或保护性结构。
偏向下方保护需求有限亏损优先
适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。
资金痕迹
64主力意图方案
用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。
观察期权成交集中方向有限亏损优先
适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。
负Gamma
56卖保险方案
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
优先保护性结构有限亏损优先
适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。
库存风险
62做市方案
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
库存与对冲优先有限亏损优先
适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。
步距边界
60支撑阻力方案
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 781.5 计算。
观察 IV 步距边界有限亏损优先
适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。
Entry Path
下一步入口
先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
Portfolio Payoff
铁矿石 爆点方案损益图
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
当前理论价值曲线到期损益曲线
情景价 781.5当前盈亏 318到期盈亏 318最大亏损 -1,249盈亏平衡 790.3
价格区间：609.6 - 953.4盈亏区间：-3,132 - 16,330观察中枢：781.5情景价：781.5盈亏平衡：790.3GF：772.1
滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。铁矿石 动态期权链
期货期权使用 Black-76 模型
当前价格 781.5IV 24%到期 30 天行权价间距 10
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 79.6556 | 85.4338 | 1515 | 16540 | 24.0% | 0.9474 | 0.001946 | -0.0892 | 0.2344 | 700 | 1.1373 | 1.2197 | 1282 | 13996 | 24.0% | -0.0509 | 0.001946 | -0.0937 | 0.2344 | ||
| 70.7161 | 75.8457 | 1648 | 17604 | 24.0% | 0.9220 | 0.002669 | -0.1246 | 0.3215 | 710 | 1.8319 | 1.9647 | 1395 | 14900 | 24.0% | -0.0764 | 0.002669 | -0.1285 | 0.3215 | ||
| 62.0891 | 66.5929 | 1782 | 18676 | 24.0% | 0.8884 | 0.003495 | -0.1649 | 0.4211 | 720 | 2.8390 | 3.0450 | 1507 | 15796 | 24.0% | -0.1100 | 0.003495 | -0.1683 | 0.4211 | ||
| 53.8596 | 57.7666 | 1915 | 19740 | 24.0% | 0.8460 | 0.004380 | -0.2080 | 0.5276 | 730 | 4.2437 | 4.5515 | 1620 | 16700 | 24.0% | -0.1524 | 0.004380 | -0.2108 | 0.5276 | ||
| 46.1141 | 49.4591 | 2048 | 20804 | 24.0% | 0.7947 | 0.005260 | -0.2509 | 0.6337 | 740 | 6.1324 | 6.5772 | 1733 | 17604 | 24.0% | -0.2037 | 0.005260 | -0.2531 | 0.6337 | ||
| 38.9336 | 41.7578 | 2181 | 21868 | 24.0% | 0.7352 | 0.006065 | -0.2901 | 0.7307 | 750 | 8.5861 | 9.2089 | 1845 | 18500 | 24.0% | -0.2631 | 0.006065 | -0.2918 | 0.7307 | ||
| 32.3870 | 34.7364 | 2314 | 22932 | 24.0% | 0.6689 | 0.006724 | -0.3222 | 0.8101 | 760 | 11.6736 | 12.5204 | 1958 | 19404 | 24.0% | -0.3295 | 0.006724 | -0.3234 | 0.8101 | ||
| 26.5246 | 28.4486 | 2447 | 23996 | 24.0% | 0.5977 | 0.007179 | -0.3445 | 0.8649 | 770 | 15.4453 | 16.5657 | 2071 | 20308 | 24.0% | -0.4007 | 0.007179 | -0.3451 | 0.8649 | ||
| 21.3738 | 22.9242 | 2580 | 25060 | 24.0% | 0.5240 | 0.007393 | -0.3550 | 0.8906 | 780 | 19.9287 | 21.3743 | 2183 | 21204 | 24.0% | -0.4744 | 0.007393 | -0.3551 | 0.8906 | ||
| 16.9369 | 18.1655 | 2487 | 24316 | 24.0% | 0.4504 | 0.007351 | -0.3533 | 0.8857 | 790 | 25.1259 | 26.9485 | 2104 | 20572 | 24.0% | -0.5480 | 0.007351 | -0.3528 | 0.8857 | ||
| 13.1926 | 14.1496 | 2354 | 23252 | 24.0% | 0.3793 | 0.007069 | -0.3399 | 0.8516 | 800 | 31.0158 | 33.2656 | 1992 | 19676 | 24.0% | -0.6190 | 0.007069 | -0.3389 | 0.8516 | ||
| 10.0979 | 10.8303 | 2221 | 22188 | 24.0% | 0.3129 | 0.006581 | -0.3166 | 0.7929 | 810 | 37.5552 | 40.2794 | 1879 | 18772 | 24.0% | -0.6855 | 0.006581 | -0.3150 | 0.7929 | ||
| 7.5934 | 8.1442 | 2088 | 21124 | 24.0% | 0.2528 | 0.005940 | -0.2858 | 0.7156 | 820 | 44.6849 | 47.9263 | 1766 | 17868 | 24.0% | -0.7456 | 0.005940 | -0.2837 | 0.7156 | ||
| 5.6091 | 6.0159 | 1955 | 20060 | 24.0% | 0.1999 | 0.005202 | -0.2504 | 0.6267 | 830 | 52.3347 | 56.1311 | 1654 | 16972 | 24.0% | -0.7984 | 0.005202 | -0.2477 | 0.6267 | ||
| 4.0699 | 4.3651 | 1821 | 18988 | 24.0% | 0.1549 | 0.004426 | -0.2131 | 0.5333 | 840 | 60.4297 | 64.8131 | 1541 | 16068 | 24.0% | -0.8435 | 0.004426 | -0.2099 | 0.5333 | ||
| 2.9008 | 3.1112 | 1688 | 17924 | 24.0% | 0.1175 | 0.003663 | -0.1764 | 0.4413 | 850 | 68.8947 | 73.8923 | 1429 | 15172 | 24.0% | -0.8809 | 0.003663 | -0.1726 | 0.4413 | ||
| 2.0311 | 2.1785 | 1555 | 16860 | 24.0% | 0.0873 | 0.002951 | -0.1421 | 0.3555 | 860 | 77.6592 | 83.2926 | 1316 | 14268 | 24.0% | -0.9111 | 0.002951 | -0.1378 | 0.3555 | ||
Opening Legs
突破风险建仓腿策略
买入近月平值 Put 或保护性结构。
理论最大亏损 -1,249理论最大收益 14,446当前价格 781.5Gamma Flip 772.1
模型提示
本页面所有模型方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果，均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则自动生成，仅用于模型测试、概率统计、风险识别和策略研究，不构成任何确定性收益承诺，也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策，并自行承担交易风险。