IM Radar Detail
中证1000 品种雷达详情
根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案，并可带入压力测试。风险等级
警戒74警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。
点击左侧方案，高亮图表支撑阻力
IM · 分时图
中证1000 盘中节奏
高亮支撑阻力：爆点方案
最近分时开 8565高 8645低 8512收 8596量 1,576持仓 --距离当前：+0 / 0.00%当前价格 附近
极端上行边界，适合观察突破质量、卖方风险和追涨对冲压力。
突破风险
74爆点方案
买入近月平值 Call 或价差化参与。
偏向上方波动释放有限亏损优先
适用：价格接近 0.5σ/1σ 边界，成交量继续放大，IV 不回落。失效：价格回到中枢且成交缩量，或 IV 快速回落。
资金痕迹
70主力意图方案
用有限亏损结构跟踪关键行权价，不放大单边裸露敞口。
观察期权成交集中方向有限亏损优先
适用：Call/Put 成交和 OI 同向变化，价格确认波动率边界。失效：成交放大但价格不确认，或 Skew 方向反复。
负Gamma
62卖保险方案
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
优先保护性结构有限亏损优先
适用：IV 高于 HV，安全距离大于 1σ，保证金压力可控。失效：价格接近 1σ 风险边界，或 IV 继续抬升。
库存风险
68做市方案
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
库存与对冲优先有限亏损优先
适用：买卖价差偏宽，成交活跃但方向不清。失效：价格突破 1σ，流动性明显下降，对冲成本升高。
步距边界
66支撑阻力方案
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 8596 计算。
观察 IV 步距边界有限亏损优先
适用：1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效：2σ 被放量突破且 IV 同步上升。
Entry Path
下一步入口
先把布局线看清楚，再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
Portfolio Payoff
中证1000 爆点方案损益图
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
当前理论价值曲线到期损益曲线
情景价 8596当前盈亏 2,772到期盈亏 2,772最大亏损 -13,753盈亏平衡 8523
价格区间：6705 - 10487盈亏区间：-34,158 - 176,695观察中枢：8596情景价：8596盈亏平衡：8523GF：8699
滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。中证1000 动态期权链
期货期权使用 Black-76 模型
当前价格 8596IV 24%到期 30 天行权价间距 50
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 462.9811 | 496.5653 | 2121 | 21388 | 24.0% | 0.7629 | 0.000520 | -3.0037 | 7.5750 | 8200 | 81.4688 | 87.3784 | 1795 | 18100 | 24.0% | -0.2354 | 0.000520 | -3.0254 | 7.5750 | ||
| 427.9153 | 458.9557 | 2181 | 21868 | 24.0% | 0.7349 | 0.000552 | -3.1921 | 8.0410 | 8250 | 94.5737 | 101.4339 | 1846 | 18508 | 24.0% | -0.2634 | 0.000552 | -3.2110 | 8.0410 | ||
| 394.2936 | 422.8952 | 2242 | 22356 | 24.0% | 0.7055 | 0.000581 | -3.3643 | 8.4668 | 8300 | 109.1227 | 117.0383 | 1897 | 18916 | 24.0% | -0.2928 | 0.000581 | -3.3805 | 8.4668 | ||
| 362.1740 | 388.4456 | 2302 | 22836 | 24.0% | 0.6748 | 0.000607 | -3.5173 | 8.8446 | 8350 | 125.1739 | 134.2539 | 1948 | 19324 | 24.0% | -0.3235 | 0.000607 | -3.5307 | 8.8446 | ||
| 331.6048 | 355.6590 | 2363 | 23324 | 24.0% | 0.6431 | 0.000629 | -3.6481 | 9.1673 | 8400 | 142.7754 | 153.1322 | 1999 | 19732 | 24.0% | -0.3552 | 0.000629 | -3.6588 | 9.1673 | ||
| 302.6235 | 324.5755 | 2423 | 23804 | 24.0% | 0.6105 | 0.000647 | -3.7545 | 9.4291 | 8450 | 161.9649 | 173.7137 | 2051 | 20148 | 24.0% | -0.3878 | 0.000647 | -3.7624 | 9.4291 | ||
| 275.2563 | 295.2231 | 2484 | 24292 | 24.0% | 0.5774 | 0.000660 | -3.8346 | 9.6256 | 8500 | 182.7685 | 196.0263 | 2102 | 20556 | 24.0% | -0.4210 | 0.000660 | -3.8398 | 9.6256 | ||
| 249.5181 | 267.6179 | 2544 | 24772 | 24.0% | 0.5438 | 0.000669 | -3.8873 | 9.7536 | 8550 | 205.2010 | 220.0860 | 2153 | 20964 | 24.0% | -0.4545 | 0.000669 | -3.8898 | 9.7536 | ||
| 225.4114 | 241.7624 | 2595 | 25180 | 24.0% | 0.5102 | 0.000673 | -3.9118 | 9.8116 | 8600 | 229.2650 | 245.8956 | 2196 | 21308 | 24.0% | -0.4882 | 0.000673 | -3.9116 | 9.8116 | ||
| 202.9239 | 217.6437 | 2535 | 24700 | 24.0% | 0.4766 | 0.000672 | -3.9083 | 9.7997 | 8650 | 254.9483 | 273.4419 | 2145 | 20900 | 24.0% | -0.5217 | 0.000672 | -3.9054 | 9.7997 | ||
| 182.0383 | 195.2431 | 2474 | 24212 | 24.0% | 0.4435 | 0.000667 | -3.8773 | 9.7191 | 8700 | 282.2335 | 302.7063 | 2094 | 20492 | 24.0% | -0.5549 | 0.000667 | -3.8716 | 9.7191 | ||
| 162.7227 | 174.5265 | 2414 | 23732 | 24.0% | 0.4108 | 0.000657 | -3.8199 | 9.5729 | 8750 | 311.0887 | 333.6547 | 2042 | 20076 | 24.0% | -0.5875 | 0.000657 | -3.8115 | 9.5729 | ||
| 144.9357 | 155.4491 | 2353 | 23244 | 24.0% | 0.3790 | 0.000643 | -3.7378 | 9.3651 | 8800 | 341.4723 | 366.2423 | 1991 | 19668 | 24.0% | -0.6194 | 0.000643 | -3.7266 | 9.3651 | ||
| 128.6269 | 137.9573 | 2293 | 22764 | 24.0% | 0.3481 | 0.000624 | -3.6330 | 9.1008 | 8850 | 373.3343 | 400.4155 | 1940 | 19260 | 24.0% | -0.6502 | 0.000624 | -3.6191 | 9.1008 | ||
| 113.7385 | 121.9889 | 2232 | 22276 | 24.0% | 0.3184 | 0.000603 | -3.5080 | 8.7861 | 8900 | 406.6166 | 436.1122 | 1889 | 18852 | 24.0% | -0.6800 | 0.000603 | -3.4913 | 8.7861 | ||
| 100.2061 | 107.4749 | 2172 | 21796 | 24.0% | 0.2900 | 0.000578 | -3.3654 | 8.4277 | 8950 | 441.2549 | 473.2631 | 1838 | 18444 | 24.0% | -0.7084 | 0.000578 | -3.3460 | 8.4277 | ||
| 87.9600 | 94.3406 | 2111 | 21308 | 24.0% | 0.2629 | 0.000551 | -3.2082 | 8.0329 | 9000 | 477.1797 | 511.7937 | 1786 | 18028 | 24.0% | -0.7355 | 0.000551 | -3.1861 | 8.0329 | ||
Opening Legs
突破风险建仓腿策略
买入近月平值 Call 或价差化参与。
理论最大亏损 -13,753理论最大收益 156,290当前价格 8,596Gamma Flip 8,699
模型提示
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