Portfolio Stress Test
组合压力测试
支持期货多空、期货期权结构、ETF现货和 ETF期权在价格、时间、IV 与流动性变化下的压力推演。行情读取中持仓修改
Option Leg Selector期权腿下拉选择
先选品种和到期日，再选行权价；权利金、Greeks 和损益图会用模型价同步刷新。
手动价：120.1564Delta：-0.3414Gamma：0.000575Vega：9.7418Theta：-3.3318行情读取中...
Portfolio Payoff多腿组合压力测试图
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
当前理论价值曲线到期损益曲线
情景价 8583当前盈亏 -17,798到期盈亏 -17,798最大亏损 -225,557盈亏平衡 8740
横轴：价格纵轴：盈亏
价格区间：6694 - 10471盈亏区间：-289,468 - 237,793观察中枢：8583情景价：8583盈亏平衡：8740GF：8514
滑动图表查看盈亏，双指捏合缩放，点击“全屏查看”可横屏观察。Stress Verdict66警戒最大风险集中在下方跌穿，当前教学模板优先级为：先复核卖 Put、保护腿和保证金占用。
Portfolio Snapshot
当前组合压力结论
期货多头卖Put买Put
资产类型期货期权期货、期货期权、ETF 与 ETF期权分开计算风险来源。
对冲需求对冲需求高用于模拟被动持仓下的动态风控压力。
修复入口持仓修复实验室查看结构推演品种观点同品种讨论区查看同品种观点 压力测试输出
当前理论盈亏-17798到期盈亏-17798单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。组合理论价值851484最大亏损-225557单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。最大收益173883盈亏平衡点8729.5Delta117.94单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。Gamma-0.03单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。Vega-294.21单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。Theta167.75单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。保证金压力低单位 % / 等级 / 金额 · 按情景刷新 · 随行情、账户权益、保证金比例、IV 和价格情景刷新。风险评分95/100单位 分 · 0-100 · 随账户输入、持仓腿、行情快照或情景滑块刷新。是否触发止损未触发是否触发止盈未触发动态修复建议先对冲或移仓，避免裸露扩大 为什么系统这样判断？压力测试会把价格变化、IV 变化、时间流逝、流动性折价和保证金压力同时放入情景曲线；对期权结构还会重点观察 Gamma、Vega 和 Theta 对盈亏曲线的扭曲。
查看完整模型原理当前模拟参数
当前价格变化：0%行权价：结构腿IV变化：0%剩余交易日变化：0理论权利金：按结构计算Delta：117.94Gamma：-0.03Vega：-294.21Theta：167.75图表数据点数量：181最小盈亏：-225557.46最大盈亏：173883.00
本页使用演示参数呈现账户级压力测试逻辑。ETF 不按期货保证金处理，ETF期权按证券 ETF 期权单独标记风险来源； 期货价格优先读取实时行情；期权链、IV（隐含波动率）与 Greeks（希腊值）仍按模型参数推演。